Usa el método quit() en Pygame
Este tutorial te enseñará qué hace el método pygame.quit() y cómo usarlo. El código que se muestra aquí no es el código completo para una ventana de Pygame válida. Usa el método pygame.quit() Cuando queremos detener nuestro juego y luego salir de la ventana, podemos usar el método pygame.quit(). Este método desinicializará todos los módulos de Pygame. Como indica la documentación, esta función se llamará automáticamente al final del programa, pero es seguro (y recomendable) llamarla varias veces.